De nominale dekkingsgraad (gebaseerd op DNB UFR curve) is per ultimo juni (110,3%) gestegen ten opzichte van ultimo mei (110,1%).
De nominale dekkingsgraad is gestegen met 0,2%-punt wat te verklaren is door:
- De gedaalde gemiddelde marktrente met 0,20%-punt waardoor de voorziening pensioenverplichtingen is gestegen met ruim € 129 miljoen (negatief effect op de dekkingsgraad).
- Het gestegen pensioenvermogen (waarde van de beleggingen en overige activa en passiva) met circa € 147 miljoen (positief effect op de dekkingsgraad). De rente-derivaten en de vastrentende waarden (ter afdekking van het renterisico) stegen in waarde als gevolg van de gedaalde rente. De returnportefeuille noteerde in de maand juni een performance van 3,06% waarbij met name de aandelen (4,19%) en de vastrentende waarden alternatives (2,21%) een positieve performance lieten zien. Het rendement van de totale portefeuille in de maand juni was 3,98%.
De beleidsdekkingsgraad (= gemiddelde nominale dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden) is met 0,4%-punt gedaald naar 112,3%. Het strategisch vereist vermogen is vastgesteld op 113,2% per 30-6-2019. Het fonds heeft ultimo juni dus een reservetekort (dit is het geval indien de beleidsdekkingsgraad zakt onder het strategisch vereist eigen vermogen). Het fonds heeft dit onverwijld gemeld aan DNB en zal uiterlijk vóór ultimo september 2019 een herstelplan indienen bij DNB. De verwachting is dat de uitkomst van het herstelplan is dat het pensioenfonds binnen de gestelde termijn van 10 jaar het reservetekort zal opheffen.