De nominale dekkingsgraad (gebaseerd op DNB UFR curve) is per ultimo september (107,4%) gedaald ten opzichte van ultimo augustus (108,3%).
De daling van de dekkingsgraad met 0,9%-punt is te verklaren door:
- De daling van de marktrente (de 20-jaars rente met 0,11%-punt), waardoor de voorziening pensioenverplichtingen is gestegen met circa € 95 miljoen, heeft een negatief effect op de dekkingsgraad.
- Een stijging van het pensioenvermogen (waarde van de beleggingen en overige activa en passiva) met circa € 66 miljoen (positief effect op de dekkingsgraad). De rente-derivaten en de vastrentende waarden (ter afdekking van het renterisico) stegen in waarde als gevolg van de gedaalde rente in september. De aandelen lieten een waardedaling zien. Het rendement van de totale portefeuille in de maand september kwam uit op 1,46%.
De beleidsdekkingsgraad (= gemiddelde nominale dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden) is met 0,1%-punt gedaald tot 107,6%. Het strategisch vereist vermogen is vastgesteld op 112,5% per 30 juni 2020.
De financiële situatie van het pensioenfonds SNS REAAL is, ondanks alle ontwikkelingen als gevolg van de 2e golf van het COVID-19 virus, nog steeds op het niveau dat het fonds aan haar verplichtingen kan blijven voldoen. De uitkeringen van onze deelnemers lopen op dit moment geen gevaar. Ook kunnen onze deelnemers het fonds blijven benaderen met vragen over hun pensioen. Het fonds heeft alle maatregelen getroffen die hiervoor nodig zijn.